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¿Cuáles son algunos usos y problemas con el indicador de rango verdadero promedio?

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El indicador de rango verdadero promedio (ATR) es otra creación comercial de J. Wells Wilder. En su libro de 1978, «Nuevas estrategias en los sistemas técnicos de comercio», Wilder presenta el indicador de movimiento direccional de rango verdadero promedio, RSI y su componente útil, el ADX, SAR parabólico, y esboza su opinión sobre la teoría de la reversión a la media, entre una gran cantidad de otros conceptos comerciales. Como estoy seguro de que sabe, varios de los principios importantes de la teoría técnica moderna del comercio se basan en las conclusiones de Wilder en el libro.

El ATR se usa y se usa mal para una amplia variedad de funciones relacionadas con el comercio de e-mini. Comencemos con un problema que hace que el indicador sea problemático; las lecturas del ATR no tienen una relación directa con el precio y no dan ninguna indicación de la dirección del precio. De hecho, este indicador es una medida razonablemente directa de la volatilidad. Wilder imaginó el «rango verdadero» en valores absolutos para asegurar resultados numéricos positivos.

Aquí es donde la teoría del «rango verdadero» se derrumba, para algunos comerciantes de e-mini.

La mayoría de los indicadores y osciladores son una representación, de alguna forma, del precio (y el comportamiento del precio) de un instrumento comercial bajo examen. Con muchos indicadores y osciladores, una línea ascendente indicaría que el mercado está subiendo y viceversa para líneas descendentes y líneas descendentes. En medio de esta masa de líneas ascendentes o descendentes se encuentra el diminuto Rango Promedio Verdadero, cuyas líneas pueden moverse en una dirección que muestra solo una correlación limitada con las líneas de los indicadores basados ​​en precios. Esta paradoja a menudo hace que los datos ATR se lean o se apliquen incorrectamente al operar.

Por otro lado, cuando se usa correctamente, el ATR puede proporcionar información indispensable. En mi comercio personal, uso el ATR para calcular los objetivos de ganancias y detener las pérdidas. Además de indicar la volatilidad del mercado, asumo que buena parte de la lectura del ATR (especialmente en canales) es ruido de mercado. No quiero que me detengan de una operación debido a un ligero movimiento real en el mercado y el ruido del mercado que puede ser un componente normal de ese movimiento. Es bastante normal para mí establecer mi stop loss en 1,5 x ATR y mi objetivo de beneficio en 2,0 x ATR. Esta relación riesgo/recompensa desequilibrada maximiza mi cálculo de ganancias y stop/loss y da una idea de qué números en el gráfico puedo tener una expectativa razonable de lograr. Creo que este enfoque es lógico y me ayuda a maximizar los rendimientos potenciales y evaluar el riesgo.

El ATR tiene una variedad de comerciantes e-mini que lo emplean para usos menos populares en el comercio. Por ejemplo, he visto a los comerciantes utilizar el rango verdadero promedio en el comercio real. Al agregar el valor del indicador al precio de cierre, el comerciante puede calcular puntos de ruptura potenciales en el siguiente día de negociación. Del mismo modo, las salidas potenciales se pueden calcular sumando el ATR al cierre de los días anteriores. Yo personalmente empleo el ATR en mis operaciones únicamente para calcular los objetivos de ganancias y detener las cifras de pérdidas.

Presto mucha atención a este indicador para decidir si el mercado es demasiado lento para operar o demasiado volátil para operar. Por ejemplo, en un día de negociación particularmente activo, el ATR puede subir a una lectura de 20. Usando la fórmula que describí anteriormente en este artículo, esa lectura me obligaría a establecer mi stop loss en 30. Dependiendo del contrato y qué tan bien estoy operando, puedo decidir que arriesgar 30 x # de contratos que estoy operando representa un riesgo demasiado grande para el tamaño de mi cuenta comercial. De hecho, los 30 casi siempre presentan más riesgos de los que estoy dispuesto a asumir.

En resumen, el ATR es una forma ideal de entender la volatilidad en el mercado de e-mini. Dado que la volatilidad está directamente relacionada con el riesgo, puedo tener una buena idea de dónde ubicar mi punto de stop loss y mis objetivos de ganancias. Mencioné algunos usos alternativos para el indicador de rango verdadero promedio en el comercio e-mini, pero no respaldé demasiado su uso.

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